RSI Stochastic: Măsurarea Momentumului în Interiorul Momentumului

RSI Stochastic este un oscilator de momentum care măsoară nivelul Indicele Forței Relative (RSI) în raport cu intervalul său recent de tranzacționare pe o perioadă specificată. În loc să măsoare direct momentumul prețului, evaluează modul în care RSI în sine se comportă în cadrul limitelor sale istorice.

În esență, RSI Stochastic aplică formula stocastică la valorile RSI în loc de preț. Calculează unde se află valoarea curentă a RSI în cadrul intervalului de valori RSI pe o perioadă recentă de observare, de obicei 14 perioade. Acest lucru creează un oscilator normalizat care fluctuează între 0 și 1 (sau 0 și 100).

Această abordare cu două straturi oferă o perspectivă asupra momentumului momentumului. Când RSI este aproape de capătul superior al intervalului său recent, RSI Stochastic se îndreaptă spre 1, semnalizând condiții de supracumpărare în cadrul RSI în sine. În schimb, când RSI se află aproape de capătul inferior al intervalului său recent, RSI Stochastic se apropie de 0, reflectând condiții de supravânzare în cadrul RSI.

Indicatorul este deosebit de util pentru identificarea punctelor potențiale de schimbare în momentumul prețului prin detectarea momentului în care viteza schimbărilor RSI începe să încetinească. Această încetinire precede adesea o schimbare în direcția prețului, chiar înainte ca RSI să încalce pragurile tradiționale de supracumpărare sau supravânzare.

Spre deosebire de oscilatoarele cu un singur strat, RSI Stochastic adaugă adâncime analitică concentrându-se pe rata de schimbare a RSI mai degrabă decât pe mișcarea brută a prețului. Acest lucru îl face sensibil la divergențele pe termen scurt și comportamentele ciclice care pot să nu fie vizibile doar pe graficele standard RSI sau preț.