$TST анализ

Это не финансовый совет DYOR. Это только анализ OpenAI.#analysis

Результаты моделирования Монте-Карло для ценового риска TST/USDT

Мы смоделировали 1000 возможных ценовых путей для TST/USDT в течение следующих 30 дней, используя геометрическую модель броуновского движения.

Основные выводы:

• Средняя расчетная цена: $0,0777$ (близко к текущей цене).

• Медианная расчетная цена: $0,0358$ (предполагает потенциальное смещение вниз).

• 10-й процентиль (наихудший сценарий): $0,0071$ (90% вероятность того, что цена останется выше этого уровня).

• 90-й процентиль (наилучший сценарий): $0,1625$ (10% вероятность того, что цена превысит этот уровень).

Риски:

• Высокий риск снижения: существует значительная вероятность того, что цена упадет ниже $0,035$.

• Высокая волатильность: цена также может вырасти выше $0,16$, но это менее вероятно.

• При инвестировании в TST/USDT рассмотрите стратегии хеджирования (стоп-лоссы, опционы или диверсификация).

Анализ стоимости под риском (VaR) для TST/USDT:

Ключевые показатели VaR:

• Уровень достоверности 95% (VaR₉₅): $0,0047$

• Существует 5% вероятность того, что цена упадет ниже $0,0047$ в течение следующих 30 дней.

• Уровень достоверности 99% (VaR₉₉): $0,0023$

• Существует 1% вероятность того, что цена упадет ниже $0,0023$ в течение следующих 30 дней.

Риски:

• Серьезный риск снижения: даже при уровне уверенности 95% TST может потерять почти 94% своей стоимости ($0,0777 → $0,0047$).

• Крайняя волатильность: при уровне уверенности 99% потенциальный наихудший сценарий предполагает почти полный обвал цены ($0,0023 USDT).

• Если вы удерживаете TST/USDT, стратегии управления рисками (стоп-лосс-ордера, хеджирование или определение размера позиции) имеют решающее значение.