#ArbitrageTradingStrateg

Стратегии **арбитража** нацелены на получение безрисковых прибыли, используя временные ценовые различия в **идентичных или эквивалентных активах** на различных рынках или формах. Они требуют **экстремальной скорости**, низких затрат и передовых технологий.

**Основные типы:**

1. **Треугольный:** Использует несоответствия в валютных кроссах (например, EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY).

2. **Статистический:** Использует количественные модели для выявления отклонений от исторических значений (пары акций, фьючерсы).

3. **Связанные активы:** Торгует дивергенциями между активами с высокой корреляцией (например, золото против горнодобывающих компаний, ETF против их компонентов).

**Ключевые моменты:**

- **Низкие доходности:** Прибыль от операции минимальна; масштабируется за счет объема.

- **Конкурентоспособность:** Алгоритмы HFT доминируют, сокращая возможности.

- **Скрытые риски:** Неправильное исполнение, транзакционные издержки или резкие изменения могут привести к убыткам.

⚠️ Сегодня чистый арбитраж редок; большинство стратегов комбинируют статистический анализ с управлением рисками.