1. Многофреймовый технический обзор
Ежемесячно
Структура: сильный прорыв из многомесячного накопления; внутри верхнего регрессионного канала.
Импульс: MACD и LMA бычьи; RSI 64+, все еще есть место до уровней перепроданности.
Контекст Уайкоффа: мы находимся на стадии E – маркировка после подтвержденного прорыва из диапазона накопления.
Импликация: долгосрочный тренд остается неизменным, но краткосрочные откаты полезны.
Еженедельно
Тренд: агрессивный рост в течение нескольких недель; цена достигает предыдущей зоны сопротивления.
Объем: на прошлой неделе наблюдался сильный покупательский дельта; на этой неделе положительно, но с меньшим дельта, что показывает замедление.
Риск: недельный стохастик выше 90 (расширенный); предполагает, что мы готовы к краткосрочной фиксации прибыли.
Импликация: по-прежнему бычий макро, но подвержен откату к $4,400–$4,300.
Ежедневно
Свеча: большой красный бар (-4.49%) на увеличенном объеме — классическое усилие против результата, показывающее, что продавцы защищают зону $4,750.
Индикаторы: MACD по-прежнему положительный, но начинает выравниваться; RSI упал с перепроданности до ~70.
VSA: бар с высоким объемом вниз после сильного ралли = возможный тест кульминации покупок в ежедневной структуре.
Уровни поддержки: $4,500–$4,520 (удержание), $4,350–$4,400 (следующий спрос).
Импликация: высокая вероятность формирования диапазона перед решением о следующем шаге.
2. Интеграция фондовых потоков и потоков заказов
Ежедневные чистые потоки: 14 августа по-прежнему положительный чистый приток (+228 млн долларов), но меньше, чем 13 августа (+841 млн долларов) — замедление импульса.
Большие заказы (Спот): -$39M чистыми за день — киты распределяют около максимумов.
Часовые потоки: последние часы показали чистые оттоки, особенно от крупных заказов.
Заключение: умные деньги фиксируют прибыль, розничные инвесторы все еще покупают откаты.
3. Чтение Уайкоффа + VSA
Стадия: вероятно, в Minor Distribution в рамках Larger Markup.
Знаки: кульминация покупок на дневном графике, автоматическая реакция вниз к $4,520, сейчас тестирование поддержки.
Ожидание: возможен второй тест или всплеск после распределения, если $4,600 не удержит покупателей.
4. Лучший торговый сетап
Фьючерсы
Склонность: краткосрочная короткая позиция с плотным стопом выше $4,600; цель $4,420, затем $4,350.
Причина: ослабляющий дельта, большие оттоки заказов, удержание сопротивления, чрезмерное расширение на более высоких временных рамках стохастиков.
Стоп-лосс: $4,605
Вход: $4,545–$4,555
TP1: $4,420
TP2: $4,350
Опционы
Для защитной игры: покупайте 1-2-дневные опционы пут на страйк в день или немного вне денег (например, страйк $4,500), целевой внутридневной откат.
Для дохода: продавайте OTM колл-спред (например, продавайте колл $4,700 / покупайте колл $4,750, истекающий 15 августа), если комфортно с ограничением.
