#CryptoRally #priceaction #TrendFollowing #liquidity #RiskManagement
Шум убивает PnL, потому что большинство трейдеров действуют там, где ликвидность тонка, а сигналы случайны. Ликвидный Ящик это меняет. Вы рисуете, где должны транзакции большие ордера, ждете, пока цена примет внутри или выйдет из этого ящика, и только затем торгуете после удержания повторного теста. Это просто, масштабируемо и работает на BTC, ETH и вращающихся альт-лидерах.
Что такое Ликвидный Ящик?
Динамическая зона, построенная из трех ингредиентов:
Высокий/низкий предыдущего дня (PDH/PDL)
VWAP сессии с одной полосой выше и ниже
Узел видимого диапазона (кластеры цен с наибольшим объемом на 1ч/4ч)
Ящик = перекрытие этих уровней. Это перекрытие отмечает путь наименьшего сопротивления для крупных игроков.
Почему это работает
Ликвидность притягивает цену. Когда цена принимает внутри ящика, входы/выходы становятся дешевле, а проскальзывание уменьшается.
Пробои, которые начинаются из ящика и затем повторно тестируются, имеют более высокое качество; они выбросили слабые руки перед движением.
Как построить его за 2 минуты
Отметьте PDH/PDL.
Построить VWAP с открытия сессии; отметьте ±1 полосу, если ваша платформа поддерживает это.
На 1ч/4ч, добавьте фиксированный объемный профиль за последний этап; отметьте Точку Управления (POC) и узел с высоким объемом.
Нарисуйте прямоугольник вокруг перекрытия средней линии PD/VWAP/POC. Это ваш Ликвидный Ящик.
Только две сделки
A) Пробой и Держание ящика (тренд)
Сигнал: Закрытие выше ящика → Повторный тест верхней части ящика → Держать (без быстрого отвлечения).
Вход: После закрытия свечи удержания.
Стоп: Ниже низкого повторного теста (лонг) или выше высокого повторного теста (шорт).
TP1: Высота ящика, добавленная к уровню пробоя (измеренное движение).
TP2: Следующий недельный уровень.
Добавить: Одно добавление после формирования свежего более высокого минимума над ящиком.
B) Обратный ящик (среднее возвращение внутри значения)
Контекст: Неудачная попытка выйти за пределы ящика, которая закрывается снова внутри.
Сигнал: Первый повторный тест того же края изнутри ящика держится.
Вход: К средней линии ящика/VWAP.
TP1: Средняя линия; TP2: Противоположный край.
Размер меньше, чем настройка тренда; выходы быстрее.
Фильтр режима, чтобы избежать ловушек
Риск‑на: Потоки ETF зеленая полоса или улучшение широты (лидеры + 3 средние капитализации восстанавливают WLH) → предпочитать Пробой и Держание.
Риск‑оф: Потоки красная полоса или ETH/BTC падает → предпочитать Обратные; трендовые сделки должны быть только A+.
Ограничение финансирования: Если финансирование увеличивается против вашего направления перед подтверждением, ждите повторного теста.
Правила выполнения
Нет сделок в середине нигде — только на краях ящика или на повторном тесте после пробоя.
Пропустили вход? Позвольте ему уйти. Рынок нарисует другой ящик.
Две аннулирования за сессию → прекратите торговать; защитите неделю.
Размер позиции и риск
Риск на сделку ≤0.5% капитала; риск портфеля ≤1% в день.
Если стоп-структура широка, уменьшите размер — никогда не увеличивайте стопы.
Следите за 4ч более высокими минимумами для трендовых сделок; для обратных используйте фиксированные цели и плоские.
Примеры плейбука
BTC: Утренний драйв поднимается выше ящика, откатывается, чтобы коснуться верхней части ящика/VWAP, печатает более высокий минимум — идите в лонг, TP1 = высота ящика, следите за TP2 на недельном предложении.
ALT лидер: Указатель выше ящика на низкой широте, закрывается снова внутри — коротко до средней линии, закройте на противоположном крае, если поток остается слабым.
Копировать/вставить контрольный список
Ящик построен (PDH/PDL, VWAP, перекрытие POC)? Д/Н
Режим (Риск‑на/Rиск‑оф): __
Настройка (Пробой и Держание / Обратный): __
Вход __ | Стоп __ | TP1 __ | TP2 __
Добавить триггер (новый HL/LH за пределами края): __
Отменить, если: Вернуться внутрь ящика после пробоя или всплеск финансирования по сравнению с ценой: __
