QuikStrike Essentials — это бесплатный инструмент для ценообразования и анализа опционов, разработанный CME Group в сотрудничестве с QuikStrike (разработан Bantix Technologies, LLC). Это флагманский продукт платформы QuikStrike, который предоставляет широкий спектр сетевых инструментов, помогающих трейдерам анализировать рынки фьючерсов, опционов и блоковых сделок CME Group.
Этот инструмент специально разработан для торговли опционами, поддерживает анализ реальных и исторических данных, включая ценообразование опционов, вычисление волатильности, греческие буквы (Greeks), объем, открытые контракты (Open Interest) и моделирование стратегий.
Инструменты ценообразования, волатильности и стратегии (Pricing, Volatility & Strategy Tools):
Таблицы ценообразования опционов (Pricing Sheets)
Простой калькулятор опционов (Simple Option Calculator)
Инструмент построения спредов (QuikSpread Builder)
Графики волатильности (Vol Charts)
Инструменты данных о продуктах и рынках (Product & Market Data Tools):
Цена расчетов (Settlements): предоставляет цены расчетов и подразумеваемую волатильность для всех продуктов опционов CME Group, включая незавершенные контракты по сравнению с предыдущим днем. Поддержка обзора расчетов продуктов, исторического сравнения отдельных опционов и расчетов по цене паритета (отображение цен, волатильности и изменений в базисной волатильности).
Скачивание исторических данных: просмотр и загрузка данных с запланированными сроками истечения на 12 месяцев.
Инструменты объемов и открытых позиций (Volume & Open Interest Tools):
Наиболее активные контракты (Most Actives)
Детали уровней цен исполнения (Strike Level Detail)
Тепловая карта открытых позиций (Open Interest Heatmap)
Инструменты для единого класса активов (Single-Asset Class Tools):
Инструмент обязательств трейдеров (Commitment of Traders): просмотр типов трейдеров, удерживающих крупные позиции.
Инструмент структуры волатильности (Volatility Term Structure): построение графиков подразумеваемой волатильности по срокам истечения.
Анализ общих затрат (Total Cost Analysis): сравнение затрат на фьючерсы по процентным ставкам с внебиржевыми (OTC) инструментами, фьючерсами на фондовые индексы и ETF.
История цен на биткойн: просмотр истории цен на опционы на биткойн.
Моделирование стратегии и анализ рисков (Strategy Simulator):
Генерация примеров длинных/коротких спредов (включая колл, пут и комбинации), отображение графиков безубыточности, объяснение позиций, чувствительность греков и анализ прибыли/убытков.
Поддержка создания пользовательских стратегий в конструкторе торговых стратегий (Trade Builder) и моделирование производительности перед выполнением.
Эти инструменты поддерживают переключение видов (таких как ценообразование опционов и таблицы Delta), текущий/исторический анализ волатильности, а также графики спредов и рисков.