Практическая история, что она делает и куда может пойти
Этот торговый бот не начинался как продукт, сервис сигналов или попытка «обмануть рынок».
Все началось с вопроса:
Может ли маленькая система на основе правил выжить в реальных рыночных условиях достаточно долго, чтобы научить нас чему-то истинному?
Не превосходить. Не предсказывать. Выживать, адаптироваться и оставаться наблюдаемым.
Ранний этап: предположения встречаются с реальностью
Первые итерации были простыми по своему дизайну.
Ограниченная вселенная ликвидных пар USDC, базовые фильтры импульса и структуры, консервативный размер позиций и строгие номинальные лимиты. Целью не была хитрость — это была управляемость.
Практически сразу реальность вмешалась.
Фрикция выполнения была важнее, чем ожидалось.
Пыль накапливалась в местах, о которых тесты никогда не предупреждали.
Небольшие сборы и ошибки округления тихо подрывали результаты.
Некоторые сделки "сработали" в направлении, но все равно потеряли деньги.
Это не были #bugs . Это были #Lessons .
Ранний PnL колебался вокруг нуля, с небольшими просадками, измеряемыми в низких однозначных процентах. Ничего драматичного — и все же эмоционально поучительно. День с -0.6% может казаться громче, чем день с +1.2%, когда это ваша система и ваши предположения подвергнуты испытанию.
Что на самом деле делает бот (сегодня)
В своей основе бот является системой исполнения на основе правил, а не предсказательной машиной.
Она работает по следующим принципам:
выбор ограниченной торговой вселенной
оценка кандидатов на основе наблюдаемой рыночной структуры
вход в позиции с заранее определенными границами риска
управление выходами через детерминированную логику, а не усмотрение
Торговля не совершается, потому что система "верит", что-то.
Сделки совершаются, потому что условия соответствуют заранее определенным критериям.
Риск определяется перед входом.
Потери принимаются как часть операции, а не как неудачи, которых следует избегать любой ценой.
Важно, что бот торгует в реальном времени, при реальных условиях обмена:
реальные спреды
реальная задержка
реальные сборы
реальные минимальные нотации
Каждый результат, следовательно, является записью поведения, а не теорией.
Проблемы, которые сформировали систему
Несколько итераций привели к худшим результатам, чем их предшественники.
Некоторые изменения улучшили коэффициент выигрыша, но увеличили просадки.
Другие уменьшили волатильность, но также уменьшили возможности.
Несколько "умных" идей оказались чистым переобучением после того, как были подвергнуты живым данным.
Один повторяющийся урок:
Сложность легко добавлять и трудно оправдывать.
Каждая неудача требовала той же дисциплины:
изолировать то, что изменилось
наблюдать за результатом
решить, стоит ли жертва
Во многих случаях лучшее решение заключалось в возврате.
Почему PnL делится публично
PnL не делится как доказательство навыка.
Это делится как след аудита.
Без PnL разработка системы уходит в нарратив.
С PnL каждое утверждение связано с последствиями.
Плоские периоды, небольшие потери и незначительные улучшения являются частью записей, потому что они более точно отражают реальность, чем выборочный успех.
Нет скрытых "неучтенных" экспериментов и нет сброса истории.
Что этот бот не является
Это не провайдер сигналов.
Она не оптимизирована для краткосрочной прибыли.
Она не защищена от просадок.
Она не утверждает, что имеет преимущество, которое может исчезнуть.
Она также не завершена — и может никогда не быть.
Перспектива: Эволюция без иллюзий
Будущее развитие, вероятно, будет сосредоточено на:
лучшее описание режимов риска
уменьшение хрупкости при изменяющейся волатильности
улучшение поведения выхода, а не хитрости входа
сопротивление ненужной сложности
Некоторые изменения помогут.
Некоторые тихо потерпят неудачу.
Другие могут ввести новые проблемы, которые мы еще не понимаем.
Эта неопределенность не является слабостью — это самое честное состояние, в котором может находиться система.
Заключительные мысли
Этот бот является продолжающимся экспериментом в сдержанности.
В пространстве, заполненном уверенностью, она выбирает документацию.
На рынке, который вознаграждает истории, она записывает поведение.
В культуре обещаний она довольствуется доказательствами.
Если она продолжит развиваться, это будет потому, что данные это позволили — а не потому, что мы этого хотели.
И если он перестанет работать, этот результат также будет опубликован.
Поскольку единственное реальное преимущество здесь — это не предсказание —
она отказывается лгать себе.
Следите за мной в этом путешествии и его результатах
