Сегодня я хочу поделиться стратегией, которую я применяю для торгового бота, она будет немного технической, надеюсь получить от вас дополнительные советы и рекомендации для дальнейшего улучшения.
Равновесие Нэша, это стратегия, о которой мало кто упоминает, но по моему личному опыту она довольно эффективно работает для спотовой торговли и фьючерсов с низким кредитным плечом. Я применял ее непрерывно в течение последнего месяца, и прибыль относительно стабильна (NFA).
Основная идея:
В теории игр равновесие Нэша — это состояние, при котором все игроки действуют «рационально», и никто не имеет стимула менять стратегию. Рынок криптовалют редко долго находится в равновесии — он постоянно отклоняется из-за funding, массового настроения, basis, волатильности OI…
👉 Моя цель: количественно определить уровень «отклонения от равновесия» и использовать его в двух режимах:
Контрариан: чрезмерное отклонение в одну сторону → вход против тренда, чтобы заработать на среднем возврате.
Моментум: умеренное отклонение, но с трендом → следуйте за трендом, соблюдайте дисциплину управления рисками.
Индекс EDI (Индекс отклонения от равновесия)
Я собрал много источников, чтобы создать единый показатель:
Funding 8h (z-оценка) и соотношение длинных/коротких позиций (z-оценка): измеряют настроение и рычаг толпы.
Изменение открытого интереса (z-оценка): измеряет резкое повышение активности рынка.
Дисбаланс стакана (микроуровень): отклонение спроса/предложения на верхних уровнях стакана.
Basis и наклон basis: разница между ценой маркировки и индексом, а также наклон во времени.
(Опционально) Сигнал по теням/ликвидации + моментум BTC для коррекции шумов.
На основе этого формируется EDI:
Высокий EDI + сильное одностороннее настроение толпы → приоритет контрариян.
Средний EDI + чёткий моментум → приоритет моментума.
Правила входа/выхода (сокращённые):
Вход в позицию: установите лимитный ордер post-only с отступом (меньше проскальзывания), масштабируйтесь только при откате и улучшении EDI (не FOMO).
SL/TP по ATR:
SL ≈ ATR_MULT_SL × ATR, TP ≈ ATR_MULT_TP × ATR (в зависимости от волатильности и режима).
Мягкий trailing stop: придерживается якоря, динамически расширяется/сужается в зависимости от ATR и тренда.
Break-even: когда прибыль достигает достаточного уровня, сдвигайте SL в плюс с буфером (bp).
Частичный TP при «плоском» рынке: если цена долго движется в бок, частично закройте позицию, чтобы зафиксировать прибыль.
Стоп-лосс катастрофы: всегда должен быть страховочный STOP_MARKET (по цене ликвидации или большому ATR).
Управление рисками и размер позиции
Предпочтение низкому плечу (снижение стресса и tail-risk).
Риск на одну позицию составляет около 10–15% рискового капитала (не всего капитала счета).
Режим хеджирования позволяет управлять длинными и короткими позициями независимо, избегая их взаимного «удара».
Ограничение номинала/лимит капитала, чтобы не злоупотреблять капиталом при резком росте волатильности.
Криптовалюты легко выходят из равновесия → EDI улавливает много фаз среднего возврата и чистых пробоев.
Низкое плечо помогает в случае помех от EDI, одновременно оптимизируя соотношение риска и прибыли с гибким trailing.
В прошлом месяце я запускал торгового бота по этой стратегии, и прибыль была довольно стабильной (3% по споту и 20% по функциям). Поскольку у меня не так много капитала, я выбрал самый безопасный путь. Вы можете дополнительно ознакомиться с позициями в профиле лидера здесь:
SOCO
NFA. Делайте собственное исследование. Управление рисками — прежде всего, прибыль последует за этим.
