🚀 За пределами трейдинга: Почему я строю систему "Глубокая дивергенция"
Для меня трейдинг - это не угадать; это точная инженерия.
Чтобы быть совершенно прозрачным: стратегия, которую вы видите на этом аккаунте ("Глубокая дивергенция"), - это лишь основа. В настоящее время я нахожусь на этапе активной разработки экосистемы количественного ИИ следующего поколения — интеллектуальной системы, предназначенной для адаптации к рыночным аномалиям в реальном времени, совершенно без человеческого вмешательства.
Пока я проектирую этот массивный механизм за кулисами, я открыл публичный доступ к моему основному алгоритму: Глубокая дивергенция Альфа.
Это не ваш средний бот. Это результат строгих исследований и тысяч строк пользовательского кода на Python, созданного для решения самой большой точки провала в трейдинге: человеческих эмоций.
⚙️ Под капотом: Как это работает сегодня
Пока я дорабатываю проект "Следующее поколение", вы можете получить прибыль от текущего алгоритма Глубокой дивергенции. Эта система работает на чистой математической логике:
1. Охотник за разворотами (Нет FOMO)
Этот алгоритм не преследует свечи, которые уже выросли. Вместо этого он использует пользовательский код для обнаружения Глубоких дивергенций — тех редких моментов, когда ценовое движение противоречит индикаторам импульса (RSI/Объем). Это математический след накопления "умных денег" перед разворотом тренда.
2. Адаптивное плечо (Ключевая особенность)
Управление рисками не бывает универсальным. Я закодировал фирменный Динамический Рисковый Двигатель:
Стандартные сигналы: Плечо автоматически уменьшается для сохранения капитала.
"Снайперские" сигналы: Когда дивергенция + объем + 1H тренд идеально совпадают, система интеллектуально увеличивает плечо для максимизации соотношения R:R (Риск к Вознаграждению).
3. Нулевая Эмоция Исполнения
Система сканирует Топ 20 альткойнов по объему, 24/7. Она входит и выходит строго на основе данных, а не интуиции.
Плотный Стоп-Лосс? Зафиксирован в коде.
Умная Тейк Профит? Срабатывает автоматически, когда импульс угасает.