О том, как я вчера получил 1000% годовых на USD1, эта история～
Вчера Binance выпустил объявление о стимуле для USD1, после чего на рынке произошел кратковременный хаос, и процентные ставки на различных платформах кредитования резко возросли, на платформе Bybit также появилась огромная арбитражная возможность.
Увидев возможность, я сразу же реализовал следующую стратегию, и результат превзошел ожидания: первоначально предполагалось, что для сжатия ценового спреда потребуется пять дней, но из-за того, что контрактный ценовой шип за несколько часов стал положительным, процесс получения прибыли ускорился, и благодаря тому, что время использования средств было крайне коротким, эквивалентная годовая доходность превысила 1000%!
➤ Основная логика:
Поскольку базис контракта USD1 на Bybit после объявления быстро расширился, шорты на какое-то время были вынуждены платить длинным очень высокую стоимость капитала, ставка доходности в годовом исчислении достигала 106.87%.
Тогда мне пришло в голову занять USD1 на блокчейне и продать его на споте, одновременно открыв длинную позицию по контракту, чтобы получить стоимость капитала, уплачиваемую шортами, ожидая, что после вычета процентной ставки по займу можно получить около 80% совокупной годовой доходности, структура дохода: доход от стоимости капитала + доход от возврата базиса - проценты по займу = чистая прибыль.
Однако мгновенное резкое возвращение базиса помогло нам сэкономить несколько дней ожидания, фактическая годовая доходность превысила 1000%.
➤ Практическое руководство:
0/ Занять USD1 на Lista, можно использовать PT-кредитование, использовать подразумеваемую ставку для компенсации части процентов, если неясно, как это сделать, можно посмотреть предыдущие статьи;
1/ Обменять занятые USD1 на USDT;
2/ Открыть длинную позицию по контракту USD1 на рынке Bybit;
3/ Дождаться сжатия базиса и закрыть позицию, внимательно следить за стоимостью капитала;
Обратите внимание: хотя это низкорисковый арбитраж, необходимо остерегаться риска недостаточности маржи из-за дальнейшего аномального расширения базиса. В этот раз мне повезло столкнуться с "обратным шипом", который ускорил сжатие, если рынок пойдет в противоположном направлении, возможно, придется докупать и ждать дольше.
Подсказка: вышеуказанное является лишь информационным обменом, не является инвестиционным советом, обязательно проведите собственное исследование!
Усердный любитель DeFi: BitHappy
