8-летний контракт взлетов и падений заставил меня понять, что банкротство — это не просто неудача, а то, что я сам себе создал.

Настоящая торговля — это запирание рисков с помощью математики, а не азартная игра на направление.

Плечо само по себе не является ни хорошим, ни плохим, запомните основную формулу: реальный риск = плечо × позиция, 100-кратное плечо с 1% позицией, риск ниже полного заполнения наличными. Стоп-лосс — это страховка на выживание, минимальная потеря профессионала — не более 2% от капитала за одну сделку. Во время обрушения 312, 78% тех, кто держал позиции, потерпели крах из-за того, что не закрыли их.

Ключевой момент управления рисками для институциональных инвесторов — это динамическая формула позиции: общая позиция ≤ (капитал × 2%) / (ширина стоп-лосса × плечо), тейк-профит должен быть последовательным; потратить 1% капитала на покупку пут-опционов может помочь справиться с черным лебедем.

Данные о потерях предупреждают: вероятность банкротства при удерживании позиции в течение 4 часов — 92%, 83% прибыльных счетов теряют прибыль из-за жадности. Окончательное правило выживания: разовая потеря ≤ 2%, годовая торговля ≤ 20 сделок, соотношение прибыль/убыток ≥ 3:1, 70% времени без позиций. Контролируйте свои убытки, соблюдайте дисциплину, только с помощью математической логики можно победить рынок.