Một lịch sử thực tiễn, Nó làm gì và Nó có thể đi đâu
Bot giao dịch này không bắt đầu như một sản phẩm, một dịch vụ tín hiệu, hoặc một nỗ lực để “đánh bại thị trường.”
Nó bắt đầu như một câu hỏi:
Liệu một hệ thống nhỏ, dựa trên quy tắc có thể tồn tại trong điều kiện thị trường thực đủ lâu để dạy chúng ta điều gì đó đúng đắn?
Không vượt trội hơn. Không dự đoán. Tồn tại, thích nghi, và vẫn có thể quan sát.
Giai đoạn đầu: Giả định gặp gỡ thực tế
Những phiên bản đầu tiên được thiết kế đơn giản.
Một vũ trụ hạn chế của các cặp USDC lỏng, bộ lọc động lực cơ bản và cấu trúc, kích thước vị thế bảo thủ, và giới hạn số danh nghĩa nghiêm ngặt. Mục tiêu không phải là sự thông minh — mà là khả năng kiểm soát.
Gần như ngay lập tức, thực tế can thiệp.
Ma sát thực hiện quan trọng hơn mong đợi.
Bụi bẩn tích tụ ở những nơi mà backtests chưa bao giờ cảnh báo.
Các khoản phí nhỏ và lỗi làm tròn đã âm thầm làm giảm kết quả.
Một số giao dịch “hoạt động” theo hướng nhưng vẫn mất tiền.
Chúng không phải là #bugs . Chúng là #Lessons .
PnL sớm dao động quanh mức phẳng, với những giảm nhẹ được đo bằng tỷ lệ phần trăm đơn chữ số thấp. Không có gì kịch tính — và vẫn mang lại bài học cảm xúc. Một ngày -0.6% có thể cảm thấy ồn ào hơn một ngày +1.2% khi đó là hệ thống của bạn và những giả định của bạn đang được thử nghiệm.
Những gì Bot Thực Sự Làm (Hôm Nay)
Tại cốt lõi, bot là một hệ thống thực hiện dựa trên quy tắc, không phải là một động cơ dự đoán.
Nó hoạt động bởi:
chọn một vũ trụ giao dịch bị hạn chế
chấm điểm ứng cử viên dựa trên cấu trúc thị trường có thể quan sát
nhập vị trí với ranh giới rủi ro đã định trước
quản lý thoát ra thông qua logic xác định thay vì sự tùy ý
Không có giao dịch nào được thực hiện vì hệ thống “tin” rằng có điều gì đó.
Giao dịch được thực hiện vì các điều kiện phù hợp với tiêu chí đã định trước.
Rủi ro được xác định trước khi vào.
Các tổn thất được chấp nhận như một phần của hoạt động, không phải là những thất bại cần tránh bằng mọi giá.
Quan trọng, bot giao dịch trực tiếp, dưới các điều kiện trao đổi thực tế:
chênh lệch thực
độ trễ thực
phí thực
các khối lượng tối thiểu thực
Mỗi kết quả do đó là một bản ghi hành vi, không phải lý thuyết.
Những cú sốc đã hình thành hệ thống
Nhiều lần lặp đã cho kết quả tồi tệ hơn so với các phiên bản trước.
Một số thay đổi cải thiện tỷ lệ thắng nhưng tăng giảm.
Những người khác giảm sự biến động nhưng cũng giảm cơ hội.
Một vài ý tưởng “thông minh” hóa ra là hoàn toàn quá khớp khi tiếp xúc với dữ liệu trực tiếp.
Một bài học lặp đi lặp lại:
sự phức tạp dễ thêm vào và khó biện minh.
Mỗi cú sốc buộc phải tuân theo cùng một kỷ luật:
tách biệt điều gì đã thay đổi
quan sát kết quả
quyết định xem liệu sự đánh đổi có xứng đáng hay không
Trong nhiều trường hợp, quyết định tốt nhất là quay lại.
Tại sao PnL được chia sẻ công khai
PnL không được chia sẻ như bằng chứng về kỹ năng.
Nó được chia sẻ như một dấu vết kiểm toán.
Không có PnL, phát triển hệ thống trôi dạt vào câu chuyện.
Với PnL, mọi tuyên bố đều được gắn với hậu quả.
Các giai đoạn phẳng, tổn thất nhỏ và cải thiện không đáng kể là một phần của hồ sơ vì chúng phản ánh thực tế chính xác hơn thành công chọn lọc.
Không có thí nghiệm “ngoài sổ sách” nào và không có việc thiết lập lại lịch sử.
Điều Bot Này Không Phải Là
Nó không phải là nhà cung cấp tín hiệu.
Nó không được tối ưu hóa cho lợi nhuận ngắn hạn.
Nó không miễn nhiễm với sự giảm.
Nó không tuyên bố có lợi thế mà không thể biến mất.
Nó cũng chưa hoàn thành — và có thể sẽ không bao giờ.
Triển vọng: Tiến Hóa Không Có Ảo Tưởng
Phát triển trong tương lai có thể sẽ tập trung vào:
phân loại tốt hơn các chế độ rủi ro
giảm bớt sự mong manh dưới sự biến động thay đổi
cải thiện hành vi thoát ra thay vì sự khéo léo khi vào
kháng cự sự phức tạp không cần thiết
Một số thay đổi sẽ giúp.
Một số sẽ thất bại một cách âm thầm.
Những người khác có thể giới thiệu những vấn đề mới mà chúng tôi chưa hiểu.
Sự không chắc chắn đó không phải là một điểm yếu — nó là trạng thái trung thực nhất mà một hệ thống có thể có.
Suy nghĩ cuối cùng
Bot này là một thí nghiệm liên tục trong sự kiềm chế.
Trong một không gian đông đúc với sự chắc chắn, nó chọn tài liệu.
Trong một thị trường thưởng cho những câu chuyện, nó ghi lại hành vi.
Trong một nền văn hóa của những lời hứa, nó chấp nhận bằng chứng.
Nếu nó tiếp tục phát triển, đó sẽ là vì dữ liệu cho phép nó — không phải vì chúng ta muốn điều đó.
Và nếu nó ngừng hoạt động, kết quả đó cũng sẽ được công bố.
Bởi vì lợi thế thực duy nhất ở đây không phải là dự đoán —
nó từ chối tự lừa dối bản thân.
Theo dõi tôi cho hành trình và kết quả
