Cập nhật cuối cùng không phải là về việc tối đa hóa số giao dịch.
Đó là về việc loại bỏ rủi ro ẩn và làm cho bot hoạt động giống như một người quản lý danh mục đầu tư — không phải là một con bạc với bàn phím nhanh.
Đây là những gì thực sự đã thay đổi.
⸻
1. Kích thước vị trí bây giờ dựa trên khe (và cuối cùng là trung thực)
Trước đây, mỗi giao dịch mới tự động điều chỉnh kích thước dựa trên tổng vốn.
Điều đó trông có vẻ ổn trên giấy, nhưng khi bạn thực hiện nhiều vị trí, rủi ro âm thầm tích lũy.
Bây giờ thì đơn giản và nghiêm ngặt:
• Số vị trí mở tối đa: 4
• Vốn được chia thành 4 khe cố định
• Mỗi mục sử dụng chính xác một vị trí
• Không có mở rộng quy mô, ngay cả khi ít vị trí đang mở
Kết quả:
Rủi ro trên mỗi vị trí là ổn định, có thể dự đoán và nhận thức danh mục.
Các slot miễn phí là dự trữ — không phải là lời mời để cược lớn hơn.
⸻
2. Các vũ trụ cạnh tranh, nhưng rủi ro vẫn được giới hạn
Bot chạy hai vũ trụ:
• Vũ trụ A (cốt lõi, chất lượng cao hơn)
• Vũ trụ B (biến động cao hơn, cơ hội)
Điều gì đã thay đổi:
• Cả hai vũ trụ cạnh tranh cho cùng 4 vị trí
• Vũ trụ B bị giới hạn tối đa 2 vị trí
• Vũ trụ A có thể chiếm tất cả 4 nếu nó xứng đáng
Không có chỗ ngồi được đảm bảo.
Chất lượng chiến thắng. Rủi ro không len lỏi vào từ bên hông.
⸻
3. Các lối thoát lợi nhuận hoàn toàn dựa trên trailing
Không có mức chốt lời cố định.
Mỗi lối thoát lợi nhuận xảy ra thông qua một cơ chế trailing:
• Trailing dựa trên giá
• Trailing dựa trên thời gian (chỉ nếu giao dịch vẫn lành mạnh)
• Trailing nhận thức danh mục (mới)
Thời gian không ép buộc lối thoát.
Nó chỉ cho phép họ — đường đi vẫn quyết định.
Điều này tránh được sai lầm cổ điển:
cắt bỏ người thắng chỉ vì một bộ đếm thời gian hết hạn.
⸻
4. Các điểm dừng theo dõi nhận thức vị trí (bảo vệ danh mục)
Đây là thay đổi quan trọng nhất.
Các điểm dừng theo dõi bây giờ biết:
• bao nhiêu vốn mà vị trí của họ đại diện
• họ được phép trả lại bao nhiêu lợi nhuận
Điều đó có nghĩa là:
• Một giao dịch không thể trả lại hơn X % của vị trí của nó
• Ngay cả khi sự biến động giá tăng lên
• Ngay cả khi nhiều vị trí trailing cùng một lúc
Mục tiêu không phải là thoát nhanh hơn.
Mục tiêu là ngăn chặn sự giảm giá đồng bộ qua các vị trí.
Các giao dịch tốt vẫn sống sót.
Các sự đảo chiều xấu không làm tổn thương danh mục đầu tư.
⸻
5. Thời gian giữ bây giờ nhất quán, không tuỳ ý
Thời gian giữ đã từng có một mâu thuẫn thầm lặng:
• Cửa sổ thời gian mềm
• Cửa sổ thời gian mở rộng (nếu xu hướng vẫn lành mạnh)
• Một mức trần cứng có thể cắt ngắn mở rộng
Điều đó đã được sửa.
Bây giờ:
• Mức trần cứng luôn ≥ mức mềm + mở rộng
• Nếu cấu trúc thị trường vẫn hợp lệ, bot được phép ở lại
• Nếu không, các lối thoát trailing sẽ đảm nhận
Không có mâu thuẫn giữa “bạn có thể ở lại lâu hơn” và “bạn phải rời đi ngay bây giờ”.
⸻
Điều gì không thay đổi (có chủ đích)
• Không có chỉ báo mới
• Không có bộ lọc nhập cảnh thoải mái
• Không có tần suất giao dịch cao hơn
• Không có yêu cầu về hiệu suất
Bản cập nhật này về cấu trúc, không phải sự hào hứng.
⸻
Triết lý đứng sau nó
Các giao dịch là tạm thời.
Rủi ro là vĩnh viễn.
Cấu trúc vượt trội hơn sự tự tin.
Bot bây giờ hoạt động như một hệ thống mong đợi sống đủ lâu để học hỏi.
Và đó là toàn bộ điểm.
⸻
Nếu bạn tự xây dựng bot:
Hầu hết các sai lầm không đến từ các mục nhập kém —
họ đến từ kích thước không nhất quán, đòn bẩy ẩn và các lối thoát mà bỏ qua danh mục đầu tư.
Chúng tôi đang sửa từng cái một.