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A probabilidade de que as opções voltem a cair abaixo de 80 mil é muito alta, todos devem ter cuidado e se proteger.

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No fim de semana, dê uma olhada nos dados do ETH.
Recentemente, as coisas não estão muito calmas, a incerteza política aumentou. Espero que o mercado de ações se mantenha estável e não seja afetado.
Os dados do ETH tiveram um pouco de movimento no domingo, na próxima semana deve haver uma grande volatilidade.
Do ponto de vista fundamental, a próxima semana é a semana dos super resultados financeiros, e é muito provável que as ações dos EUA tenham grandes flutuações.
Ouro e prata também continuam a atingir novos máximos.
É muito difícil para o setor de criptomoedas continuar a se manter estável. Uma tempestade intensa deve estar se formando.
Do ponto de vista da IV, a volatilidade implícita está aumentando, especialmente o crescimento da IV a curto prazo é evidente.
O OI tem uma mágica profundidade de posições de call fora do dinheiro, não sei se as baleias estão apostando na volatilidade ou no preço.
Do ponto de vista do gamma ex, toda a área é uma região de gamma negativo, qualquer movimento pode desencadear grandes aumentos ou quedas.
O cenário geral já é de vantagem para os compradores, amigos vendedores, todos tomem cuidado, ou reduzam suas posições ou façam hedge, não deixem exposições óbvias. Especialmente cuidado com as perdas em gamma.
Pode-se posicionar algumas opções de spread de preço a médio e longo prazo. Se os compradores arrojados estiverem dispostos, fazer algumas apostas duplas na subida da volatilidade também não é uma má ideia.
Desejo a todos que façam amigos do tempo e abram posições de forma estável.

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Basicamente concluído, a energia de alta parece esgotada com base na tendência das velas, pode-se realizar o lucro agora.

No início do novo ano, tudo se renova.
No ano passado, as criptomoedas não superaram as ações dos EUA e da grande A, mas os amigos da ilha não devem perder a confiança, este mar azul ainda é o paraíso da alpha.
Hoje vamos fazer um balanço dos dados de opções de ETH do ano passado, entendendo os lucros e também as perdas.
Vamos olhar para os quatro indicadores IV, RV, skew e VRP, comparando principalmente os períodos de 1M e 3M, que representam o curto e o longo prazo, respectivamente.
A tendência do IV reflete bem as características de oscilação e retorno à média; se sobe muito, desce, se desce muito, sobe, e as quebras e rompimentos do curto prazo em relação ao longo prazo formam uma continuidade de tendência por um período de tempo, o que torna o IV uma volatilidade muito boa para negociar.
A tendência do RV é relativamente mais ampla, sem o retorno à média do IV sendo tão evidente. O movimento da grande tendência também mostra a característica de que a volatilidade está gradualmente se concentrando.
A tendência do skew, em certa medida, se alinha com a tendência dos preços à vista. Ambos mostram uma tendência de rápida alta no curto prazo, seguida por uma queda constante no longo prazo.
A tendência do VRP selecionou o período de 7D, e no geral, a área total de valores negativos é maior, enquanto os valores positivos são menores, refletindo indiretamente a difícil situação dos vendedores. No ano passado, a oscilação de curto prazo do RV superou a amplitude do IV.
No último ano, o touro veio e foi embora.
Neste novo ano, os traders de opções podem enfrentar uma tendência de IV mais severa.
Desejo a todos que sejam amigos do tempo, mudando de preços de negociação para tempo de negociação e volatilidade de negociação, tornando-se verdadeiramente um trader de opções maduro!
Feliz Ano Novo!

Na segunda-feira, os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em queda, com os metais preciosos também apresentando grandes perdas, possivelmente devido aos investidores realizando lucros no final do ano.
O mercado de criptomoedas também caiu, com a inclinação positiva das opções de ETH voltando a ser negativa, o mercado novamente subiu inicialmente antes de cair, retornando à faixa de valores positivos de gamma.
Os dados atuais já se restabeleceram a uma aparência familiar.
Do ponto de vista do gamma ex, o preço atual está na área de gamma positivo, a tendência de queda receberá apoio efetivo; se conseguirá entrar novamente na faixa de gamma negativo, ou seja, acima de 3K, dependerá do mercado após o Ano Novo.
Pela análise do IV, tanto o curto quanto o médio prazo estão apresentando uma tendência de queda generalizada, é difícil esperar grandes oscilações no curto prazo.
Analisando as mudanças no OI, o aumento no lado das puts é evidente, e o sentimento de proteção ainda domina.
Recomenda-se que a estratégia de venda possa continuar, coletando aluguel para viver. A posição não deve ser grande.
Com a mudança na inclinação do IV, ajuste a exposição delta a qualquer momento.
Desejo a todos que sejam amigos do tempo, colhendo aluguéis de forma estável~

O mercado no fim de semana está fraco, é bom fazer algumas análises do tipo 'cortar o barco para encontrar a espada'.
Olhando para a tendência de preços do ETH ao longo de um ano e a volatilidade do ETH dvol, após o ponto baixo da IV, basicamente sempre houve uma grande onda.
Pode ser uma grande alta ou uma grande queda, ambos os investimentos em dupla têm retornos bons.
Hoje, o dvol do ETH está basicamente em uma posição de fundo novamente.
Será que na próxima semana pode haver uma explosão?
Do ponto de vista da assimetria, o valor RR próximo virou positivo, os touros estão se agitando.
Avaliando pelo VRP, a IV atual não é cara, mas a RV já foi comprimida para um nível muito baixo, a possibilidade de uma recuperação subsequente é muito grande.
Se você tiver audácia, apostar em uma alta explosiva pode ser viável. Mas uma abordagem mais conservadora ainda é apostar na alta da IV e no impacto do gamma, sem apostar no preço.
O maior inimigo da aposta dupla é o tempo, quando a onda de alta chegar é uma questão. Não se pode descartar a possibilidade de a IV cair ainda mais.
Portanto, sugiro que você possa se posicionar para o preço de exercício em uma semana. Se amanhã, ao abrir o mercado americano, não houver movimento, então rolar para uma data de vencimento mais distante.
Desejo a todos que se tornem amigos do tempo, abrindo posições de forma estável~

O prazo das opções de criptomoedas no final de 2025 chegou ao fim, e o mercado finalmente pode se livrar do antigo fardo e seguir em frente com leveza.
O desempenho do mercado de ações global está morno, e a A-share teve uma reviravolta assustadora no meio do caminho.
Além de ouro, prata e cobre, parece que outros ativos estão relativamente sem vida.
Vamos dar uma olhada nas mudanças de dados do ETH, que é o favorito.
Do ponto de vista da IV, a superfície geral da IV está se afundando, e espera-se que o fechamento dos mercados europeus e americanos no final do ano torne a liquidez ainda mais baixa. A assimetria RR melhorou bastante, o que é um sinal positivo.
Do ponto de vista do OI, as posições de call fora do dinheiro estão aumentando visivelmente.
Do ponto de vista da gamma ex, 2.9k está firme com gamma positivo, enquanto perto de 3K se transforma em gamma negativo, as flutuações de preços no futuro podem ser amplificadas.
Em termos gerais, este é um momento mais adequado para os vendedores fecharem posições para garantir lucro, enquanto os compradores se posicionam para entrar.
Haverá um movimento no Dia de Ano Novo? A oportunidade é grande.
Desejo a todos que sejam amigos do tempo e abram posições com cautela~

Feliz Natal🎄
26号期权年底大交割大移仓，小心波动风险～

De acordo com o "Fed Watch" da CME: a probabilidade de o Federal Reserve reduzir a taxa de juros em 25 pontos base em janeiro do próximo ano é de 13,3%, enquanto a probabilidade de manter a taxa inalterada é de 86,7%.
Besenser recentemente sugeriu que a estrutura de política do Federal Reserve pode passar por uma grande mudança, incluindo substituir o alvo fixo por uma "faixa de inflação", bem como cancelar o muito comentado "gráfico de pontos" da trajetória de taxas de juros.
Se as previsões de Besenser se concretizarem, isso pode ser bom para os mercados financeiros, pois diminuiria a especulação em torno das reuniões de política monetária e focaria mais no verdadeiro valor das ações.
Para o mercado de criptomoedas, isso também pode ser positivo, pois reduziria a volatilidade acentuada de curto prazo.
Devemos continuar observando as mudanças nos dados de opções de BTC e ETH. Com a data de vencimento das opções em 26 de dezembro se aproximando, muitos dados já estão distorcidos. É aconselhável analisar separadamente os dados do dia 30 de janeiro, pois a realocação das instituições já deve estar quase concluída.
De maneira geral, a superfície IV de BTC e ETH está apresentando um descenso, com todas as maturidades reduzindo a volatilidade.
O gamma ex também está mostrando uma concentração de gamma positivo perto do preço atual, o que representa uma resistência considerável à volatilidade de curto prazo.
É recomendável que os vendedores fechem gradualmente as posições lucrativas, aguardando a apresentação de novos dados após o dia 26, antes de decidir entrar no mercado.
Os compradores podem considerar antecipar-se e se posicionar em relação à direção do próximo ano, que pode se concretizar em uma semana ou até um mês.
Com o Natal e o Ano Novo, a liquidez diminui, e as negociações se tornam desafiadoras. Às vezes, é melhor ficar parado do que agir.
Desejo a todos que sejam amigos do tempo e abram posições com cautela~

26 de dezembro, às 16h (UTC+8), mais de 50% das posições de opções de criptomoedas vão expirar, o que resultará em um grande número de liquidações e transferências, e provavelmente causará uma grande volatilidade no mercado.
Veja as mudanças nos dados do ETH, é muito interessante.
Há traders que abriram uma call com preço de exercício de 5000 para o final de janeiro, será que isso é o ritmo de uma explosão de alta do mercado?
Pela IV, a recente queda da IV de curto prazo é evidente, enquanto a queda da IV de longo prazo não é grande. O valor de RR é negativo, mas melhorou em relação às semanas anteriores. Este é o mercado de Natal que todos esperam, trazendo um aquecimento no sentimento dos touros.
As mudanças no OI mostram um sentimento de alta bem evidente.
A ex-gamma está completamente sob o controle das posições que expiram em 26 de dezembro, com o controle dos vencedores concentrado na disputa pelo preço de exercício de 3K. O maior ponto de dor da expiração é 3100, não se sabe se o maior ponto de dor desta vez se manifestará.
Sugere-se que a estratégia do vendedor realize a liquidação antecipadamente, não participando da batalha de disputa no dia 26, deixando os compradores lutarem até se machucar.
Desejo a todos que sejam amigos do tempo, abrindo posições com segurança~

Amanhã é segunda-feira novamente, o roteiro parece ser diferente. O sentimento de alta no mercado parece estar aquecendo, muitas pessoas esperam que o touro volte.
No entanto, os analistas de instituições não são tão otimistas, o assistente de Tom Lee ainda está dizendo que o ETH vai colapsar para 2000, e há uma faca interessante por trás disso.
A IV do ETH de hoje está toda elevando, mas o valor de RR não caiu para um valor negativo, mas sim subiu para um valor positivo. É um fenômeno muito interessante.
Do ponto de vista do gamma ex, o gamma positivo na posição de 3K é muito proeminente, enquanto o gamma em outras posições está diminuindo, o que mostra que o gamma com vencimento em 26 já terá um impacto significativo no curto prazo.
A mudança no OI de ontem mostra que a força das calls é forte, e não se pode descartar um forte impulso de alta que pode ultrapassar os 3K.
Com isso, sugere-se que os vendedores possam reduzir suas posições, evitando um impacto forte do gamma.
Os traders compradores podem tentar antecipar e se posicionar para a quebra do mercado.
Claro, neste momento, dizer que o touro voltou ainda é muito contrário à lógica, é apenas a probabilidade de um retrocesso em um mercado em baixa.
Todos ainda precisam manter boas proteções de put, e se defender bem.
Desejo a todos que se tornem amigos do tempo e abram posições com cautela~